交易所刷量有多猖獗,3交易额系刷单

作者: 奥门永利总站网址  发布:2019-07-19

加密货币交易所的交易额存在大量注水,早已经不是什么秘密。秘密是:各家交易所注水的规模到底有多大?

近日,区块链透明度研究所发布的一份报告,揭露了数字货币交易所的“黑暗地带”。报告中显示:全球数字货币交易市场的日交易量中有60亿美元是伪造的,占市场日交易量的一多半,这主要是因为数字货币交易所进行洗量和使用交易机器人。

即便 CoinMarketCap 用来评估交易所排名的参数一直在更新,目前使用的是「调整后的交易额」,挤掉了不少交易所的水分,但是,依然有不少业内人士质疑其收集到的各交易所交易数据,大家并不相信这些数据的真实性。

数字货币交易所存在刷交易量这事早已不是什么秘密,尤其在当下的熊市中,每天各交易所的交易量已经大部分被机器人包揽了。那么交易所刷量的比例有多大,都有哪些交易所存在刷量行为,让我们具体来看报告给出的数据。

区块链透明度研究所 BTI 刚刚开发出了一套新的评估体系,声称「为加密货币交易所真实成交额提供了更高透明度的还原」。换句话说,该机构希望把加密货币交易所刷单刷量、伪造交易量的外衣,扒个干干净净。

前10大交易所哪些在刷量?刷量比例有多大?

BTI 认为哪些交易所在裸泳?

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来,让我们先根据 BTI 的评估体系,看看在这家机构眼中,谁在裸泳。

从报告中BTI统计的那张表格中可以看到,CoinMarketcap排名前十的数字货币交易所中,均有刷量行为。相比较BCEX和LBank的2万多倍和4000多倍,OKEx、火币这种十几倍的刷量都看似正常了。还有老牌交易所ZB.COM,也有390倍之多。

先讲讲 BTI 得出的结论,说实话,有点让人大开眼界:

真实数据有多少?如何得到真实数据?

  • BTI 认为,全球前 10 大加密货币交易所中,至少有 7 家存在交易额注水的情况,其公布的交易额相当于真实交易额的 12-100 倍不等;

  • 该机构指出,大家耳熟能详的「最大的」、「著名」的加密货币交易所中,OKEx 的每日交易金额很有可能被注水放大了 19.2 倍,而火币的每日交易金额很有可能被注水放大了 12.5 倍!

  • 还有更夸张的!BTI 认为,前 10 大交易所中注水最严重的是 ZB 和 LBank:ZB 交易额可能注水达 390 倍, Lbank 注水高达 4400 倍!

根据用户平均交易金额除以网站访客数得出的比例,可以得出交易所真实的用户交易数据。

以下是 BTI 提供的他们用来辨识交易所刷单、清除掉注水交易量的方法:

图片 2BTI根据公式倒推出交易所真实的每日交易量

  • 为了给出一张更为精确地交易所排名榜,BTI 新的系统所统计的数据,是基于交易委托账本流动性和每个交易所每日独立访客数量计算得出的。

  • 其研究所用的交易所访问量数据来源于 SimilarWeb,该网站提供网络访问数据和竞争性数据分析平台,BTI 称,这是「依据目前科技可以得到的最为精确的网站访问数据来源」。

  • BTI 用来计算排名的方程式,是先用交易所网站每日访客数量乘以唯一访问会话的百分比,得到一个相对可信的交易用户数量。唯一访问会话,指的是用户直接输入网址,而不通过第三方或社交媒体链接访问交易所的数量,这个数据才真正比较好的反映了交易散户直接进入网址进行交易的数据,因为通过搜索、在线营销或博客等第三方进入交易网站,通常并不会真正进行交易。然后,BTI 利用交易所报告的成交额数据,除以这个相对可信的交易用户数量,计算出访客的人均成交额。这个相对可信的交易用户数字会低于用户访问数字,因为用户访问数字还包括了访客查看价格、不发生交易的访问。

对于大型交易所,真实用户量该参数的平均比例在21%左右。所以,BTI 根据这个比例,再根据这些交易所真实的用户量,可以推算出,火币和OKEx两家注水交易所的日均成交金额分别为9300万美元和8700万美元左右。

在这个过程之外,BTI 还采用了加密货币交易员和研究员 Sylvain Ribes 提出的分析交易委托账本流动性证据的方法。Sylvain Ribes 是一位澳大利亚的加密货币交易员,他在 3 月份提出了采用的滑移点来分析加密货币交易所虚假交易量的方法,并发布了一份研究报告,提出了 OKEx 和火币等不少大型加密货币交易所交易量注水的结论,震动了整个加密货币世界。

BTI的研究人员认为,这个推算出的数据与 Sylvain Ribes 之前作出的研究结论吻合。Sylvain Ribes 之前的研究报告估算,火币和OKEx两家总交易额中80-90%的交易额属于伪造出来的。

BTI 采用 Sylvain Ribes 提出的滑移点研究法,以及用户平均交易比例,建立了一批精确申报成交额的交易所的样板。他们共筛选出了 34 家精确报告交易额的网站,作为基准,其数据被提取出来,拿用户平均交易金额除以网站访客数,得出一个参数——这一参数可以帮助为那些注水交易所计算出一个更为精确的 24 小时人均交易额,再与疑似存在刷单现象的交易所进行比较。 

而对于真实用户量较小的网站,BTI 根据基准交易所得出的数据,认为用户平均交易金额/访客数量的比例在 2%-5% 之间,平均为3.5%,然后,他们根据这个标准参数,倒推了小型交易所的真实交易额。BTI 指出,那些真实用户数量不高的交易所,该参数甚至高达655000% 。

在这些基准交易所中,Bittrex、Kucoin、Cryptopia 和 Bithumb 尽管属于准确报告交易额的交易所,但是看上去,他们的日均独立访客数量比起其成交额而言,高出很多。BTI 认为,这进一步说明这几个交易所的数据的准确度较高,因为这些交易所有大量低市值的币种在进行交易。通常而言,多数高额交易都发生在高市值币种的交易中。以平台所上交易的很多币种流动性低而闻名的交易所 Cryptopia,自然成为前 50 大交易所中人均交易金额最低的交易所之一。 

其中,BTI 特别指出,LBank和ZB两家交易所都自称跻身于每日交易额全球前10位,但实际上, SimilarWeb 的数据显示这两个交易所每日访问数据很低,每日真实用户估计分别在 1000 多和 3000 多左右,如果用其自己号称的每日交易额数据来计算,他们每位访客日均交易金额分别高达21.4万美元和7.4万美元,Bitfinex、币安、 Coinbase 的访客日均交易金额也只有5000-8500美元之间,LBank和ZB比它们还要高,这就不太正常了。

如何建立关联并校正真实交易数据?

此外,在 BTI 根据自己推算出的真实交易额排行榜上,Bitfinex 排第二,用户人均交易金额很高,BTI 认为一个重要原因是该交易所门槛较高,规定用户美元开户最低金额为1万美元。

在 BTI 的研究中,从 SimilarWeb 获得的交易所的真实用户数据相对是准确的,那如何校正出相对准确的交易所每日成交额数据?

而美国第一大加密货币交易所毫无疑问属于Coinbase;但是在韩国,Bithumb 压倒 Upbit 成为韩国第一大交易所,原因是Upbit 目前涉嫌欺诈、洗钱和虚报交易接受监管部门调查,数据显示其交易金额注水达11倍。

他们用了一个参数:拿用户平均交易金额除以网站访客数得出的比率。

系统的编制方法以及如何使用

对于大型的交易所,根据真实用户量相当的基准交易所,得出的该参数的平均比率在 21%左右。所以,BTI 根据这个比率,再根据这些交易所真实的用户量,可以推算出,火币和 OKEx 两家注水交易所的日均成交金额分别为 9300 万美元和 8700 万美元左右,「他们分别将交易金额注水 12-19 倍」。

尽管CoinMarketCap根据交易量新调整了交易所排名,但其排名方法仍然遭到了业内人士的质疑。为此,区块链透明度研究所才想到要开发这套新系统。

BTI 的研究人员认为,这个推算出的数据与 Sylvain Ribes 之前作出的研究结论吻合。Sylvain Ribes 之前的研究报告估算,火币和 OKEx 两家总交易额中 80-90%的交易额系伪造。

这套新系统筛选数据的方法是基于交易委托账本流动性和每个交易所每日独立访客数量来计算,交易所访问量的数据来源于SimilarWeb,该网站提供网络访问数据和竞争性数据分析平台,BTI 称“这是依据目前科技可以得到的最为精确的网站访问数据来源”。

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